Como instalar o Java Developer Kit no Windows?

O primeiro passo é fazer download do pacote de instalação.
O ficheiro a obter é o Java Developer Kit, JDK para os amigos :)
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

O segundo passo é executar o ficheiro de instalação.

Para se poder compilar e executar programas na linha de comandos da consola, é preciso definir uma variável de ambiente e editar uma outra.

Definir JAVA_HOME com o valor da directoria de instalação.
Por exemplo, C:\Java\jdk\1.7.0_09

Depois, editar a variável PATH, para acrescentar, no início:
%JAVA_HOME%\bin;

Finalmente, para verificar se está tudo OK, abrir uma nova consola e executar os seguintes comandos que devem ser reconhecidos e escrever na consola a versão de Java que foi instalada:

javac -version
java -version